คณิตศาสตร์การเงิน

วิศวกรรมการเงิน เป็นสาขาหนึ่งของพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ศึกษาทางด้านการเงิน โดยอาศัยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ โดยธรรมชาติแล้วจะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเศรษฐศาสตร์การเงิน แต่วิศวกรรมการเงินนั้นแคบกว่าและมีลักษณะเป็นนามธรรมมากกว่า

วิศวกรรมการเงิน จะใช้เครื่องมือทางคณิตศาสตร์โดยเฉพาะเครื่องมือทางสถิติ ในการวิเคราะห์ความเสี่ยงทางการเงิน และ ประเมินมูลค่าของตราสารทางการเงิน เช่น ตราสารอนุพันธ์

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเรื่องการเงิน

การประเมินราคาตราสารอนุพันธ์

  • สัญญาฟิวเจอร์ส (Futures contract)
  • ตราสารสิทธิ หรือ ออปชัน (Option)
    • แบบจำลองทวินาม (Binomial model)
    • แบบจำลองแบล็กโชลส์ (Black-Scholes model)
    • ค่าความผันผวนโดยนัย (Implied volatility)
  • ตราสารอนุพันธ์บนอัตราดอกเบี้ย (Interest rate derivatives)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.